联立方程模型

出处：按学科分类—经济 山东人民出版社《简明经济百科辞典》第895页（449字）

由若干个方程式构成的联立方程组来描述经济变量之间关系的模型。

模型中独立方程式的个数等于模型中内生变量的个数。模型中的每一个带参数的方程必须是“可识别”的。

联立方程模型中的许多方程式常常包含多个内生变量，因而存在双方因果关系。

例如，若消费函数C_t=β₀+β₁Y_t+U是联立方程模型中的一个方程，且C_t和Y_t都是模型中的内生变量，那末就含有C_t和Y_t的相互影响发生。

在这样的方程式中，随机变量U不独立于解释变量。在这种情况下，用普通最小平方法来估计方程式中的参数是不适当的，这样的估计量是有偏的和不一致的。

适应于联立方程模型的以上特性，经济计量学家发展了各种方法来估算这种模型的参数。主要方法有：间接最小平方法(仅适用于恰好识别的模型)，工具变量法，二阶最小平方法，有限信息最大似然法，完全信息最大似然法，三阶最小平方法。

其中最常用的是二阶最小平方法。