牛顿法
书籍:方法大辞典
出处:按学科分类—自然科学总论 山东人民出版社《方法大辞典》第151页(838字)
给定非线性方程组
记Z=〔x1,x2,…,xn〕T,F(x)=〔f1(x),f2(x),…fn(x)〕T,则组(1)可简记为
F(X)=0 X∈D (2)
在一定的条件下,牛顿法可较快的求得(1)的解X*。
设X(K)是X*的第K次近似,假设fi(x1,x2,…,Xn),i=1,2,…,n,在X*∈D的某个凸域中连续且有连续的一阶偏导数,则有
F(X)=F(X(k)+F’(X(K))(X-X(k))+0(‖XX(K)‖),
其中
。
略去高阶无穷小量,得到(2)的近似方程:
F(X(k))+F′(X(k)(X-X(k))=0 (3)
这是个线性方程组。
若F’(X(k))≠0,它的解就是X*的第K+1次近似,即
X(K+1)=X(K)-F’(X(k))-1F(X(K)) (4)
K=0,1,2,…
(4)就是解方程组(1)的牛顿迭代程序,其中X(0)为初值,一般要求X(0)充分接近X*。迭代过程当满足‖F(X(k)‖<ε1,及‖X(k+1)-X(K)‖<ε2‖X(k)‖时,就可停止。(ε1,ε2是给定的精度要求)。
牛顿迭代程序的特点是收敛速度快,若F’(X)在点X*处满足Lipschitz条件,即存在正常数K使‖则牛顿序列{XK}至少平方收敛于X*。