时间序列

出处：按学科分类—经济 经济科学出版社《西方经济学大辞典》第252页（725字）

也称时间数列。

是指将表明社会经济现象的某种数量指标的数值，按时间先后顺序排列而成的数列。时间序列通常按离散形式记录，如某产品的月销售量、某国的年国民生产总值、某股票的每天收盘价等等。时间序列可分为确定性时间序列和随机性时间序列。时间序列的编制原则是：时间序列的时期间隔应相等；总体范围应统一，即地区范围、隶属关系范围、分组范围等应统一；指标的经济内容、计量方法、计量单位与计算价格等也应统一。

如不统一，则应采取相应的办法进行调整与核算。编制和研究时间序列的目的在于研究社会经济发展的过程、趋势和规律等。但在时间序列中，每个时期数值的大小都受许多不同因素的影响，例如，某商品月销售量除受居民购买力的影响外，还受商品的价格、季节的变化、居民的偏好程度等因素的影响。若要详细测量各种因素的影响程度将是相当困难的。因此，需要对时间序列进行分析。时间序列分析主要包括：①时间序列因素分析即长期趋势、季节趋势、循环变动和不规则变动。其中长期趋势反映了事物的主要变化趋势。②时间序列的组合形式是：加法型、乘法型与混合型。

时间序列分析的最基本理论基础是40年代分别由Norbort Wiener和Andrei Kolmogonor独立提出的，他们对发展时间序列的参数模型拟合和推断过程作出了贡献。70年代的G．P．Box和G．M．Jenkins发表的专着《时间序列分析：预测和控制》，提出了自回归滑动平均模型，从而提供了传统计量经济学和时间序列技术的综合基础，又经Hendry等人提出的“一般到特殊”的建模方法、协整分析等，进一步将时间序列与计量经济方法有效地结合。