日转期汇

出处：按学科分类—经济 中国金融出版社《中华金融辞库》第1073页（385字）

以美元为单位的一种不断自动转期，以统一的标准及具备法律约束性的外汇期货合约。它是现货市场外汇交易衍生出来的金融产品。日转期汇的报价分为直接报价和间接报价两种。它的交收期通常是两个外汇工作日。在每个外汇工作日结束时，所有未平仓的日转期汇盘都会自动转期至下一个外汇工作日，直至此合约被平仓为止。实际上，此合约并无到期日。每张日转期汇都必须在开仓前存入基本按金。当合约市值因亏蚀而下降导致基本按金低于特定水平时，投资者将被要求立即增补按金差额，达到维持按金基本水平。每张转期的合约，都会利用现汇次日掉期价，作掉期点子现金调整。每日下午二时及收市时全部未平仓盘将按市价分别折算。由于以美元为结算货币，所以折算后合约的盈亏差额将以当时的折算价兑回美元，再在投资者的账户内存入或扣除。全部日转期汇不设现货交收，而折算差额以现金结算。