AR模型

出处：按学科分类—经济 中国金融出版社《中华金融辞库》第1315页（292字）

亦称“AR过程”。

t期数值由t期以前p期观测值的加权平均数和现期随机扰动所产生的随机过程所组成的分析模型。是一种常见的时间序列分析模型。

用AR(p)表示，称为p阶自回归模型，即：

式中，α_j是待估参数；j=0，1，2，…，p；是随机扰动项。

如果过程是平稳的，则α₀不随时间的变化而变化，有E(X_t)=E(X_t－1)=E(X_t－2)=…=α₀

AR模型是目前经济预测工作中常用的模型之一。