德宾－沃森指标

出处：按学科分类—经济 经济科学出版社《西方经济学大辞典》第316页（433字）

德宾－沃森指标d，可以用下列方程计算：

式中u_t代表回归分析中的误差项(即残差)，(见“可决系数”辞条)。

d实质上就是残差的第一级差分平方和除以残差平方和的商。

上式可以改写为

在这里，p是各个连续残差的相关系数。如果p=0，表明各个残差相互独立，d将等于2；如果p接近于1，表明各个残差为正序列相关，d将趋向于零；如果p为负值，表明各个残差为负序列相关，d值将增大，并以4为上限，这时残差呈完全负序列相关，p=－1。由此可见，德宾－沃森指标可以用来测定回归分析中、残差出现序列相关现象的程度。

d=2时，说明残差中不存在序列相关，d值偏离2时，说明残差的分布不是随机分布。