自相关

出处：按学科分类—哲学、宗教 上海教育出版社《心理学大辞典下卷》第1779页（169字）

相关的一种。

时间序列相隔一个时间间隔的相关。对于平稳序列(即E(Xt)与t无关)，与X_t+k的自相关系数记为ρ_k。设X₁，…，X_n是样本序列，ρ_k的估计为r_k=，式中=X_t是样本均值。

r_k与皮尔逊相关系数r不尽相同，但两者的基本性质相似。

通过自相关系数可分析时间序列数据随时间变化的情况。