两个随机向量离差矩阵

出处：按学科分类—哲学、宗教 上海教育出版社《心理学大辞典上卷》第752页（164字）

矩阵的一种。

设有两个随机向量X′=［X₁，X₂，…，X_p］，Y′=［Y₁，Y₂，…，Y_q］，则X与Y之间的离差矩阵是指Cov(X，Y)=E｛［X－E(X)］［Y－E(Y)］′｝=∑_XY。一个随机向量X与自己的离差矩阵就等于它的方差或协方差矩阵，即Cov(X，X)=Vαr(X)。