ARIMA模型
书籍：中华金融辞库
出处：按学科分类—经济 中国金融出版社《中华金融辞库》第1315页（412字）
在AR模型和MA模型中，所考察的随机过程本身要求是平稳的，否则，通过差分使过程达到平稳后进行相应的分析。而ARIMA模型就是把差分、AR模型和MA模型结合在一起的模型，实际上是更为一般的表达式，用ARIMA(p，d，q)表示，其中的d是表示原过程本身达到平衡所需的差分次数。如果原过程用Xt表示，经d阶差分后获得平稳过程Wt，即Wt=△dX1，则称Xt为d阶齐次非平稳过程。完整的ARIMA(p，d，q)模型表示为：
ARIMA(p，d，q)模型的参数估计一般是先确定原过程的平稳性，经d次差分获得平稳序列Wt后，使用Wt的自相关函数和偏自相关函数确定AR过程和MA过程的阶数(p，q)，然后估计模型的参数并进行相应的检验，确定模型的有效性，最后才可用于对原过程未来值的预测。