随机过程

出处：按学科分类—经济 中国金融出版社《中华金融辞库》第1316页（272字）

亦称“随机函数”。描述对随机现象进行不断地观测所得结果的数学模型。用{Xt(ω)，t∈T}表示一族无穷多个、相互关联的随机变量，其中T是一个参数集，为无穷集合。常见的有①T₁={0，1，2…}，②T₂={…，－3，－2，－1，0，1，2，3，…}，③T₃=[a，b]。通常t指时间，根据t的取值是否连续，随机过程可以分为连续型和离散型两种。随机过程是参数t和样本空间上点ω的函数。对随机过程Xt(ω)进行观察，就得到一个Xt(ω)的“实现”。在为t离散的情况下，就形成一个序列，即“时间序列”。