指数平均预测法
书籍：方法大辞典
出处：按学科分类—自然科学总论 山东人民出版社《方法大辞典》第442页（710字）
时间序列预测法的一种。
利用它可以对时间序列资料的不规则性加以修匀，找出事物在主要因素的作用下，时间序列变化的规则成份，预测未来经济的发展。
一次指数平均的计算公式如下：
，
式中，
为第t期的一次指数平均值，xt为第t期的实际观察值，α为加权系数。
将上式按递归关系展开，得到：
，由此可见，St是所有Xt的指数加权平均值，由于1－α＜1，所以距离前期t越远，数据被赋予的权数(1－α)k就越小。
一次指数平均一般用于数据整理，二次或三次指数平均是指在一次指数平均值序列
，
基础上所实施的指数平均，其值分别以
或
表示。
如果时间序列X1，X2…Xt具有线性趋势，则应使用二次指数平均，求出平滑系数at、bt，建立以下线性时间序列关系数学模型来进行预测：
Yt+T=at+btT
式中，t为目前周期数，T为由目前周期t到需要预测期的周期数，Yt+T为第t+T周期的预测值，at，bt为平滑系数，其计算公式是：
如果时间序列X1，X2…，Xt具有曲线趋势，则应采取三次指数平均，求出平滑系数at，bt和ct，建立以下抛物线型数学模型来进行预测：
