计量经济学方法论

出处：按学科分类—经济 经济科学出版社《西方经济学大辞典》第254页（599字）

计量经济学研究的具体方法主要包括四个步骤：即理论模型的设定、样本数据的收集、模型参数的估计、模型的检验。

①理论模型的设定。即依据一定的经济理论及研究的目的，确定模型变量及数学形式。特别强调的是：选择变量时，要正确地把握所研究经济活动的经济学内容，由于模型导向不同，所选取的解释变量也不同；引入虚拟变量要适宜，不能只为模型的优度而滥用虚拟变量；理论模型除了依据经济行为理论来建立以外，也可根据样本数据所作的解释变量与被解释变量之间关系的散点图或采用不同数学形式进行试模拟。②样本数据的收集。

理论模型建立后，就要全面地采集与模型有关的经济变量的样本数据，常用的样本数据有时间序列数据、横截面数据及纵列数据等。样本数据只有具备完整性、准确性、可比性和一致性才有利于模型的质量。

③模型的参数估计。包括对模型识别问题的研究、解释变量之间相关程度的研究、计量经济学估计方法的选择与应用软件的使用等方面。

④模型的检验。

一个计量经济学模型需通过经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和预测检验等四级检验。关于经济意义检验，是检验模型的估计值的符号与大小是否正确、合理；统计检验是指拟合度检验、变量的方程的显着性检验和估计值标准差检验；计量经济学检验是指多重共线性检验、序列相关检验与异方差检验等；模型的预测检验主要是检验估计值的稳定性以及相对样本容量变化的灵敏度。