协积回归德宾－森沃检验

出处：按学科分类—经济 经济科学出版社《西方经济学大辞典》第266页（380字）

残差e_t非平稳的假设检验可用两种方法进行。

第一种是对回归残差序列进行Dickey-fuller检验。另一种，我们可用协整回归的Durbin-Watson统计量进行。

回忆Durbin-Watson统计量公式：

如果e_t是随机游走，则(e_t－e_t－1)的数学期望为0，所以Durbin-Watson统计量应接近于0。

这样，只要检验DW=0的假设。下表给出了观察个数为100，该检验的临界值。例如，如果在运行了协整回归后，我们得到一个DW的数值为0．71，则将在1%显着性水平上拒绝不可协整的假设。

检验DW=0的临界值