序贯分析

出处：按学科分类—经济 经济科学出版社《西方经济学大辞典》第854页（714字）

利用序贯抽样方法对资料进行分析。

进行统计推断，传统方法是先确定样本单位数目，根据取得的全部样本数值来推断总体特征。序贯分析则不事先确定抽样数目，而是一个一个依次抽取样本，到抽样取得的数据足以对所给予条件做出决策时，就停止抽样。在承受同一风险条件下，序贯分析需要的样本数目较传统的统计推断需要的少(有时可减少一半)。应用序贯抽样方法进行假设检验，称为序贯检验；进行参数估计，称为序贯估计。

序贯分析的奠基人是瓦尔德(A．Wald)。他提出的序贯概率比检验(sequential proba-bility-ratio test)是序贯分析中最重要的领域。序贯概率比检验的大意如下。

进行简单拟定假设H₀(null hypothesis)对简单对立假设H₁(alternative hypothesis)的检验。

抽样每一阶段终结，计算概率比，记为。

式中P是迄今所抽样本的概率函数，P₀、P₁分别为H₀和H₁的概率函数。

若，则停止抽样并接受H₀；

若，则也停止抽样并拒绝H₀，接受H₁；

若，则继续抽样观察。

A、B(A＞B)是常数。

确定这两个常数，使得这个序贯检验具有预先指定的强度(α，β)，其中α，β分别表示犯第Ⅰ型错误和第Ⅱ型错误的概率。