线性规划法

出处：按学科分类—经济 中国金融出版社《中华金融辞库》第414页（638字）

在一定的资金流动性与法令限制的先决条件下，用于确定各项资产负债的量，使银行的利润最大化的方法。一般包括三个步骤：①建立目标函数。首先要确定某一时期资产管理的目标。根据目标，在各种可供选择的资产中分配资金。例如，银行通常把利润作为该模型的单一目标，然后根据各种资产的收益率来选择不同的资产组合，以实现利润目标的最大值。设目标变量为Z，可供选择的各种资产额分别为X₁、X₂、X₃、X₄、X₅，则目标函数为：

Z=AX₁+BX2+CX₃+DX₄+EX₅

其中，A、B、C、D、E分别表示各种资产的收益率。②确定限制性因素。资产的安全、流动等因素对银行利润产生很大制约，因此，在建立目标函数的基础上要附加限制条件。主要的约束因素，有安全性约束、流动性约束、政策法规约束、银行内部的约束等。将这些因素用不等式表示出来，就构成对目标函数Z的一组约束条件。③求出线性规划模式的解。模型建立后，要把各项数值代入模型，通过计算机进行运算，求出在各项限制性因素存在的前提下，银行的资金以何种比例投向各种资产，才可以获得最大限度的利润。如果模型比较简单，也可运用图解法和表上作业法。线性规划法有许多优点。它可以使银行确定具体的经营目标，比较分析各种决策的结果，并根据约束条件的变动来调整资金的分配，为深化银行经管理提供一种新的思路。但也有不足之处。由于限制性因素确定和估计的准确程度，对结论有关键性影响，因此在估计不准确的条件下，会得出错误的结论。