出处:按学科分类—经济 中国金融出版社《中华金融辞库》第1031页(163字)
种建立在资本资产定价模型基础上测定投资组合绩效的指数。它用获利机会评定绩效,表示每单位风险获取的风险溢价。其计算公式如下:
式中,Tp为特雷诺业绩指数;E(γp)为投资组合期望收益率;γF为无风险收益率;βp为投资组合的风险。