MA模型

出处：按学科分类—经济 中国金融出版社《中华金融辞库》第1315页（176字）

亦称“移动平均过程”。t期数值由t期以前p期观测值的随机扰动项经加权平均所构成的分析模型。是一种常见的时间序列分析模型。用MA(q)表示，称为q阶移动平均模型。即：

式中，μ是随机过程的均值；是X_t相应的随机扰动项；β_i是待估参数；i=1，2，…，q。