有效证券投资组合边界

出处：按学科分类—经济 中国金融出版社《中华金融辞库》第1029页（250字）

有效证券投资组合的边界线。

在以标准差为横轴、期望值E(r)为纵轴的平面上，期望值在各种风险水平上均为最大点的运行轨迹。在此边界线内任何一点上投资，均有希望获得最大的期望值；超过此边界线的投资组合，即为期望值过小、不可取的或期望值过大、不可能实现的非有效证券投资组合。如图10－38所示。

图10－38

图10－38中，MVP为最小离差证券组合，在有效边界内MVP曲线的任何一点都属于有效证券投资组合。