随机占优
书籍：西方经济学大辞典
出处：按学科分类—经济 经济科学出版社《西方经济学大辞典》第246页（851字）
比较两个风险资产哪一个较优的一种方法。
在一个有n种状态的市场上，状态i发生的概率为pi，i=1，2，…，n，
pi=1，pi≥0。一个风险资产
用一个状态－财富向量
=(c1，c2，…，cn)表示，其中ci是状态i发生时，风险资产
的财富。设还存在另一个风险资产
=(d1，d2，…，dn)。一个投资者的偏好由效用函数v(·)表示，如果
E[v(
)]＞E[v(d)] (1)
则认为资产
比
好。
和
的积累概率分布函数分别为F(e)=Pr{
≤e}和G(e)=Pr{
≤e}，它们的概率密度函数分别为f(e)=F′(e)和g(e)=G′(e)。则(1)式等价于
其中α和β为
和
取值的下、上限、易于看出，如果下列条件成立：
F(e)≤G(e)，对所有e∈[α，β] (3)
且 F(ej)＜G(ej)，对某一个ej
则当v(·)是增函数时，(1)式必成立，即投资者认为
优于
。
当条件(3)成立时，就称
一阶随机占优于
。条件(3)从图形看，相当于对任何一个e，F(e)的图形总位于G(e)的下方。
当曲线F(e)和G(e)有交点且相互穿过时，条件(3)不成立。
但若下列条件成立：
F(r)dr≤
G(r)dr，对所有e (4)
且 F(ei)≠G(ei)，对某一个ei
则当v′＞0及v″＜0时，(1)式必成立。当条件(4)成立时，称#二阶随机占优于
。