自助法
书籍:西方经济学大辞典
出处:按学科分类—经济 经济科学出版社《西方经济学大辞典》第282页(490字)
利用样本数据本身得到有关经验估计量抽样特性的方法。
假定θn是由样本X=(X1,…,Xn)得到的参数向量θ的估计量。要想得到θn具有统计特性的近似值,可以通过对自助性估计量θ(b)m加工得到,b=1,…,B。
首先从X中用随机抽样的办法对m个样本点有放回的取样,然后用每一个样本重新计算θ。(自助法样本容量m,有可能大于n也有可能小于n)这样共进行B次,就可以由
θ=[θ(1)m,…,θ(B)m]
计算出期望的抽样特征。
例如,如果知道估计量是连续的,样本容量n相当大,这时就可以用
计算出估计量的θ渐进协方差矩阵的近似值。
近来自助法的应用越来越广泛,详情请参见Vinod & Raj(1994),Veall(1987,1992)的文章。
上一篇:蒙特卡罗方法
下一篇:西方经济学大辞典目录