纳入模型
书籍:西方经济学大辞典
出处:按学科分类—经济 经济科学出版社《西方经济学大辞典》第286页(722字)
如果在任何阶段,一个模型都是另一个更一般模型的特殊情形,就说第一个模型是后一个的纳入模型。
用Mi表示建于数据过程之上的模型,如果模型M1的参数空间B1是模型M2的参数空间B2的子空间:B1≤B2,则称模型是模型的纳入模型,记作M1≤M2举例说明,用{xt}表示由n个随机变量构成的随机过程向量,用
X=(x1…xT)
表示随机过程由时端点1至T的样本,初始条件记作
X0=(…x-r…x-1x0)
相对于t的过去样本记作
Xt-1=(X0∶X-1)
其中
X-1=(x1x2…xt-1)
我们将{Xt}的数据生成过程记成:
Dx(X∶X0,θ)θ∈
其中的参数向量θ为k维向量,参数空间是k维子空间。
设残差εt服从均值为零,方差为σ的独立正态分布,即εt~IN[0,σ],yt为t时期的观测值,α为常数,则过程
yt=yt-1+α+εt
是上述数据生成过程的纳入模型。
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