经验贝叶斯估计
书籍:心理学大辞典上卷
更新时间:2018-09-13 05:28:47
出处:按学科分类—哲学、宗教 上海教育出版社《心理学大辞典上卷》第629页(262字)
亦称“EB估计”。
利用数据资料来估计先验分布的某些性质。经典方法与贝叶斯方法的结合。H.罗宾斯提出。其步骤:样本x1,x2,…,xn对参数θ的密度是p(x|θ),且θ的先验分布是π(θ),于是样本x与参数θ的联合分布密度是π(θ)·p(x|θ)。于是,进一步可求出x的边缘密度为f(x)=…π(θ)p(x|θ)dθ。可用经典方法及样本x得到密度f(x)的估计。
然后,再由上述公式去确定π(θ)。最后,再由π(θ)及p(x|θ)去求贝叶斯估计E{θ|x},或对θ作出统计推断。
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