趋势平稳

出处:按学科分类—经济 经济科学出版社《西方经济学大辞典》第264页(294字)

趋势平稳过程是剔除其趋势后为平稳过程的非平稳过程。

它可表示为其趋势项与一个平稳过程之和。例如,若趋势平稳过程zt的趋势为α+βt,则

zt=α+βt+ut

其中ut是平稳的。

显然,趋势平稳过程必然是差分平稳过程,但差分平稳过程未必是趋势平稳过程。

趋势平稳时间序列在回归分析中不会造成谬误回归,而差分平稳时间序列在回归分析中却可能造成谬误回归。

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