递归系统

出处：按学科分类—经济 经济科学出版社《西方经济学大辞典》第278页（466字）

递归系统模型是联立方程计量经济学模型的一种特殊形式，其形式为

BY+ΓX=U

其中B是g行g列的下三角矩阵且主对角线元素都是1。

在这一系统中，内生变量Y₁仅由第一个结构方程决定，其解释变量都是先决变量(由外生变量和滞后内生变量构成先决变量)，与其他内生变量无关，所以可以用OLS法估计其参数。当把Y₁的估计值Y₁代入第二个结构方程时，它可以作为前定变量而与随机项u₂无关，又可以用OLS法估计第二个结构方程的参数。依此下去，直到第g个方程参数估计完为止。

简单的递归模型在实际问题中是比较少的，比较一般的是分块递归模型。

结构参数矩阵B是下三角分块矩阵。在外生变量X的值已知时，利用分块递归性求解内生变量的估计值可以节约计算时间。

因此，对于大型的计量经济模型，在求解内生变量的估计值时，通常先把模型中的方程式进行重排以构成一个分块递归模型。